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I mercati sono volatili, gli analisti ne anticipano le dinamiche

18 dicembre 2021

I mercati sono volatili, gli analisti ne anticipano le dinamiche

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L’Intelligenza Artificiale è utilizzata per pianificare e indirizzare i processi d’investimento, poiché in grado di garantire alti standard d’affidabilità. Ma saperla applicare alla sfera economica presuppone competenze specifiche.

Per formare questo tipo di figure professionali, tra le più richieste dal settore dei mercati finanziari, è stato istituito il laboratorio di Data Analytics for Investments all’interno del corso magistrale in Applied Data Science for banking and finance che, grazie ad un approccio fortemente professionalizzante, permette di trasferire agli studenti il 70-80% delle competenze applicative che uno junior data scientist utilizza quotidianamente per risolvere problemi concreti.

Per l’anno accademico in corso sono stati cinque i brief proposti dal professor Federico Mazzorin, a cui i 30 studenti iscritti, divisi in team da 6 persone, hanno lavorato per tre mesi parallelamente alle lezioni teoriche.

•    Previsione e gestione delle anomalie di mercato
•    strategie d’investimento dei titoli
•    ottimizzazione del portfolio clienti
•    utilizzo della finanza computazionale
•    uso dell’Intelligenza Artificiale al servizio della sostenibilità, ovvero come calcolare i rischi connessi all’investimento

Tra analisi dei dati di società quotate e applicazione di tecniche statistiche, ogni team ha effettuato ciò che si richiede ad un analista neoassunto nei primi sei mesi in azienda.

Qualche esempio: il calcolo della volatilità dei titoli che compongono un portafoglio – soggetti a fluttuazioni quotidiane di prezzi – ha messo un primo gruppo nella condizione di capire quali titoli consigliare al cliente e in quale quantità acquistarli. Un altro gruppo ha analizzato i bilanci di diverse società per capire quali fossero le più performanti e indirizzare su di essere gli investimenti futuri del cliente.

Un altro progetto ha riguardato le anomalie di mercato, uno dei fenomeni che gli economisti non riescono a spiegare. Il team, dopo aver individuato “anomalie di dimensione” in aziende piccole che crescono velocemente, garantendo profitti rapidi, e società grandi che evolvono con meno sprint – quindi meno volatili – ma che rendono di più, ha provato a spiegare il fenomeno con tecniche statistiche di decomposizione e alla luce di fattori comportamentali.

«I mercati sono un sistema complesso in continua evoluzione, il corso nasce infatti dalla necessità di immettere nel mondo del lavoro professionisti competenti in materia» afferma Mazzorin, Fisico della materia e cofondatore della società fintech MDOTM

Dei 5 progetti finali, i due migliori verranno pubblicati l’anno prossimo, mentre per i loro autori si stanno per aprire le porte di MDOTM grazie a stage curricolari con prospettive di assunzione.

Tra gli oltre 60 alumni del corso “Applied Data Science for banking and finance” della Cattolica, sono molti infatti ad essere entrati a far parte del team Ricerca & sviluppo di MDOTM, che oggi conta più di 40 data scientist, fisici ed esperti di finanza nelle due sedi di Londra e Milano.

La società, in collaborazione con la Cattolica di Brescia ed altre università italiane ed estere, ha fondato l’MDOTM LAB, un centro di ricerca all’avanguardia del settore.

Un articolo di

Bianca Martinelli

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